通盈证券申万菱信中证红利指数A: 申万菱信中证红利指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 05 月 27 日送出日期：2025 年 05 月 28 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称申万菱信中证红利指数基金代码 024252 申万菱信中证红利指数基金简称 A 基金代码 A 024252 A 申万菱信基金管理有限基金管理人基金托管人宁波银行股份有限公司公司上市交易所及上市基金合同生效日 2025 年 05 月 26 日 - 日期基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个交易日开始担任本基金基基金经理王赟杰金经理的日期证券从业日期 2011 年 07 月 01 日二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略具体详见《招募说明书》第九部分基金的投资投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规投资范围或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合第 1 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（一）股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.35%，年跟踪误差争取不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。（1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。（2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。主要投资策略（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。（1）定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。（2）不定期调整为时，本基金将根据指数编制机构的公告，进行相应调整；跟踪标的指数；人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。（二）债券投资策略第 2 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，力求在较低风险条件下获得稳定投资收益。（三）股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如在基金出现较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。（四）国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。（五）资产支持证券投资策略在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。（六）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，以套期保值为主要目的，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。（七）可转换债券与可交换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用数量化方法对可转换债券的纯债部分价值、正股的股权部分价值以及内嵌的期权价值进行综合评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。（八）存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。（九）融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基第 3 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。（十）转融通证券出借业务投资策略为更好实现投资目标，在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 “中证红利指数”由中证指数有限公司提供，该指数选取 100 只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。“银行人民币活期存款利率（税后）”指中国人民银行公布并执行的活期金融机构人民币存款基准税后利率。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动业绩比较基准之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。若基金份额持有人大会未成功召开或表决事项未通过，则本基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。风险收益特征本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表无。（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图无。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率备注申购费(前收 M 第 4 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新费) 100 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔非养老金客户 M M≥500 万元 300.00 元/笔养老金客户 N赎回费 N≥7 天 0.00% 申购费 A：养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.50% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人审计费用 55,000.00 会计师事务所信息披露费 80,000.00 规定披露报刊基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和其他费用《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。际金额以基金定期报告披露为准。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。本基金面临的主要风险有：（1）本基金采用指数投资，标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数收益率与股票市场平均收益率可能存在偏离。本基金的标的指数成分股的价格可能受到各种因素的影响而波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的跟踪标的可能因调整成分股、变更编制方法、配股、增发、派发红利、停牌、摘牌、退市等各种因素及投资过程中的交易成本、基金管理第 5 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新费用、最低买入股数限制、基金申购和赎回带来的现金变动、指数编制机构指数编制错误等因素，使得本基金在投资过程中产生基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险。本基金因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差控制未达约定目标的风险；本基金因可能面临因指数编制机构停止服务而导致投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，导致指数表现与相关市场表现存在差异等风险；本基金可能因成份股停牌而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大、影响投资者的投资损益或基金可能无法及时卖出成份股以支付投资人的赎回申请。（2）本基金可投资于金融期货，投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场更高，极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因市况急剧走向某个极端或进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本提高、临近交割期最便宜可交割券流动性不足或卖方未能在规定时间内如数交付而带来交割风险；（3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、标的物或市场等多个因素的影响，在极端情况下可能会给基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因未能及时准备好足额的资金或者证券，构成行权资金交收违约或者行权证券交割违约而存在一定的行权风险；因无法及时建立或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等（4）本基金可投资资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。（5）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资损失，且市场利率的变动、外部监管等均会对融资业务造成影响，因此存在一定的市场风险；因基金不能按照约定的期限清偿债务或不能按照约定的时间追加担保物时将会面临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；因对手方证券公司因各种原因而没有或无法履行融资合同义务，可能会给基金资产造成不良影响，因此存在一定的信用风险。（6）本基金可投资转融通业务。主要将面临因证券出借而无法及时变现支付赎回款项的流动性风险；因证券出借对手方无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的信用风险；以及因证券出借后可能面临证券出借期无法及时处置证券的市场风险。（7）本基金可投资存托凭证。CDR 交易价格存在大幅波动的风险。本基金作为存托凭证持有人并不等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。（8）本基金可投资北交所。可能面临流动性风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价大幅波动风险、监管规则变化风险等。（9）本基金可投资科创板。上海证券交易所科创板股票相比 A 股其他板块股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。第 6 页，共 7 页申万菱信中证红利指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新金自动转型的风险、基金进入清算期的风险、启用侧袋机制的风险、税负增加风险、基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。（二）重要提示证，也不表明投资于本基金没有风险。金一定盈利，也不保证最低收益。生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.swsmu.com，客服电话：400-880-8588(免长途话费)或基金合同、托管协议、招募说明书定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明第 7 页，共 7 页

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